ASP - como coloco un link en un <option>

Hola,
Alguien sabe como agregar un link en un <option>
yo lo hice asi pero no sirve

<select>
<option><a href="#secion">seccion</a></option>
</select>

Gracias

Asi no funciona.Tendrias que hacer un evento javascript sobre el select para ir donde quieras lanzando una funcion.

<form name=formulario>
<select onchange=javascript:mandame()>
<option>
ir a tal sitio
</option>
</select>

y la funcion:

<script>
function mandame()
{
location.href="donde_sea.com";
}
</script>